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_骑士资本突发技术故障 纽交所百余股中魔发神经

2017-11-19 21:43

每经记者 杨可瞻 实习记者 钟舒 罗慧

高频交易(HFT),如同置于曼哈顿高级公寓中的超现实艺术品一样,往往昂贵又极具杀伤力。但事实证明这种依赖高科技的交易方式,同样也能带来毁灭性后果。

周三,美国最大的做市商之一——骑士资本(KnightCapital),因为股票交易指令出错,导致150只股票价格集体异动,近1万亿股票市值受到影响。消息一经公布,骑士资本盘前暴跌52.31%。

伤不起的技术故障

周三,当在美国上市的中国脐带血库开盘就暴涨超过80%时,某美股研究员不禁在网上大呼,公司难道要被私有化了吗?

据报道,周三在纽约股票交易所开盘不到一小时的时间里,大约有150只股票价格在无重大消息的情况下出现异常波动。一些股票在大量买单推动下飙升,而另一些则出现暴跌,同时交易量超乎寻常地放大。

其中很多是过去不怎么起眼的股票,例如Molycorp,往常该股的日均成交量约为265万股,但在这次交易的头45分钟成交量就超过了570万股。

而这一事件是由骑士资本一个小小的“技术问题”所引起,致使它向交易所发出了错误的股票交易指令。

此次差错不仅让骑士资本的股票收盘重挫33%,也令5家大量持有骑士资本股票的对冲基金遭受损失,其中头号大股东SACCapital持有180万股,占总份额的1.86%。SAC的主席兼创始人正是华尔街大名鼎鼎的史蒂夫•科恩。

事实上,这已不是美国第一次遭遇高频交易或者技术故障问题。

今年5月,Facebook在上市首日因纳斯达克证券市场出现信息反馈延迟及系统故障,导致开盘交易推迟30分钟并导致客户重复下单,最终令投资者蒙受巨额损失;稍早时候,美国证券交易所营运商巨头BATS,同样因一次严重技术故障而直接取消公司IPO;最令市场难忘的一次经历是在2010年5月,当时道琼斯工业指数因交易员错误输入抛售指令,而直接于盘中暴跌千点,市值一度蒸发近万亿美元。

资料显示,骑士资本是全美最大的金融电子经纪交易商,其一家公司的交易量占纽交所的17.3%,占纳斯达克的16.9%。

中概股受惊

“人吓人你可以找人理论,但系统出错深夜把投资人吓得不轻你找谁理论去呢?!”周三(8月1日)深夜,易居中国董事局联席主席兼总裁周忻发出了上述微博。

就在这条微博发出的两个小时前,易居中国(NYSE:EJ)的股价经历了“惊魂一刻”。

周三早盘交易,易居中国暴跌34.6%,报3.08美元,成交15万股(日均30.39万股),盘中最低下探至2.65美元的历史新低。面对突如其来的砸盘,i美股讨论群里的网友们已经炸开了锅:“放量暴跌30个点,什么意思?”“难不成是刚才谁打错单子了?”一些网友甚至猜测,是否是浑水等机构又针对中概股发布了做空报告。

就在易居中国暴跌的同时,另一中概念股中国脐带血库(NYSE:CO)则经历了暴涨,股价一度涨幅达104.45%,报5.05美元。对于这一暴涨,市场也是一头雾水。

然而,所有的疑惑猜测在2日凌晨2点左右有了一个合理的解释:做市商技术故障导致纽交所150只股票异常波动。

根据骑士资本的声明,故障是出现在做市商单元。做市商是指在证券市场上,由特许交易商不断向公众双边报价,并在该价位上接受投资者的买卖要求。

理论上,由于做市商主要通过点差来盈利,其可以将交易风险控制在相当有限的水平。

资料显示,在周三开盘后的30分钟内,美国最大的核电力供应商爱克斯龙(EXELON)股价出现了异动,不仅振幅很快超过了5%,其成交量也放大到几乎每分钟20万股以上。要知道,按每分钟计算,周二最高成交量还不到9万股。

类似的情况还发生在VANGUARD公用类ETF上,该ETF持有多家美国上市能源股,包括第一重仓股南方公司 (持有7.62%)。然而,就在周三9时59分42秒至45秒期间,一笔接近82.4美元的买单却突然被挂出并成交。随即,在短短2分钟内,ETF的价格竟从80.69美元升至最高82.93美元。全天,VANGUARDETF成交量达到了惊人的717.5万股,为至少5年内新高。

根据深度数据商NANEX提供的名单,周三受骑士资本影响的个股多达499只,其中成交量最大的三家公司依次是美国银行、诺基亚和瞻博网络。

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发布时间:2017-11-19 21:43

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